掌握数学金融在线课程 - 的Black-Scholes模型

该课程是根据从“掌握金融数学”（MMF）由剑桥大学出版社出版的系列著作8部。 有8个独立的课程 - 每个覆盖的一本书的内容。

交付是通过Skype的作者和该系列的编辑，并定期进行课程一到一教程手段。

谁是针对课程？

该课程旨在满足持续的专业发展和培训需求：

• 金融或IT专业人士在定量金融和风险管理工作
• 寻求个人职业生涯的变化，谁需要管理者及时了解与在这些领域取得进展
• 未来的学生想入读相关的研究生学位课程做准备谁

预备课程

（预备课程“数学计量金融” - 这当然是适合谁需要着手的部分或全部8个疗程的前consilidate他们的数学背景的候选人。 成本 - £1500）

课程的交货清单方法

• 每一个在线课程是基于一本书从MMF系列，另外一组的练习，并涉及10轮的10个单对单场在线活动达到高潮。 每门课程aproximately需要4 - 8个月完成。
• 每个10轮包括：
  • 基于这本书自学，
  • 解决问题：提交并打上电子解决方案，
  • 该问题的解决方案模式尝试，
  • 书面反馈的工作提交的，
  • 一小时一到一经Skype在线会话使用屏幕共享，由MMF系列的作者之一进行，个性化要求，讲课和辅导的组合量身订做。
• 此外，每个模块，以提供：
  • 一个网上论坛，
  • 电子邮件支持，
  • 最后一个考试。
• 通过Skype感应会议的第一个模块（包括使用需要的在线交付软件的帮助下）开始前，以支付技术问题。 每个学生都需要一个像样的网络连接（宽带标准），Windows或Mac电脑和Skype账户。 有一些额外的免费软件的安装，如LyX的数学编辑器。
• 可谁需要修改或收购相关的数学背景，代表额外预备课程。

关于在Black-Scholes模型

布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型是第一个也是迄今为止金融数学中使用的最知名的连续时间数学模型。 在这里，它提供了一个探索期权定价的基本方法，一个足够复杂，但听话，测试平台。 扩展市场的讨论，支付给受理的交易策略的要求，认真关注，定价公式的由多股模式所带来许多广泛交易的工具和附加并发症的发展将吸引广泛班导师。 学生，从业人员和研究人员都将受益于这本书的严谨，但unfussy，方法技术问题。 它突出了潜在的隐患，给出的结果和明确的技术动机和包括精心挑选的例子和练习，所有这些都使之适合于自学。

• 使学生与定价目前市场上主要的选择所需要的工具
• 详细证明在管理的步骤介绍，使学生能“看到树木，不见森林”
• 演习范围的困难挑战，即使是最有能力的学生。解决方案可在网上